Научный форекс

Позавчера я писал о том, что EURCHF пробило 1.1, но надо не спешить, а понаблюдать. Как ещё один пример к пункту 3, предлагаю посмотреть на EURCHF H1 Chart. Хорошо видно, как цена после прохода через уровень вниз, откатывается к нему (перед выходом данных о German PMI), затем замедляется, и на больших объёмах продолжает движение на новости. Именно в этот момент всё говорило о том, что можно вставать в позицию продажи по активу. Отмечу, что наличие в данном ценовом движении выхода данных по PMI ослабляет "ценовой паттерн", а не усиливает.

Неделя близится к концу, и пока йена (как и золото, оба save haven к доллару) ведёт себя так, как я и описывал. Наблюдаются и ожидаемый флетовый корридор (хоть и широкий), и реакции на указанные уровни. Ждём заседания ЕЦБ. USDJPY H1 Chart

XAUUSD H1 Chart. Золото продолжает отскакивать от уровней с сужением диапозона. При этом самые большие объёмы (на графике не показаны) наблюдаются на дневном (сформированного по дневным свечам) уровне 1,425. Похоже, начинает формироваться треугольник, но пока ещё сложно сказать точно. В любом случае ожидаю в ближайшее время сильное движение. В какую сторону? Никто не может предсказать точное поведение цены, но фундаментальных причин для падения золота не наблюдаю.

1) Обратите внимание на объёмы. Эти объёмы взяты с сентябрьского фьючерса ES (E-Mini S&P 500 Sep 19). Можно увидеть повышенные объёмы на открытии и на закрытии торговой сессии. Такая «парабола» - обычное поведение объёмов для американского рынка акций. Повышенные объёмы в конце дня связаны с закрытием трейдерами дневных позиций.

2) Квартальные и годовые отчёты (earnings) размещённых на американских биржах компаний, как правило, выходят перед или после открытия сессии. Поэтому можно увидеть некоторые движения на фьючерсе. Это приводит к тому, что рынок открывается с гэпом, который достаточно быстро закрывается. Существует байка, что любой гэп всегда закрывается. Да, действительно, почти все гэпы рано или поздно закрываются, но, если вы будете торговать гэпы, особенно через CFD c левереджом, ни к чему хорошему это не приведёт. Гэпы закрываются не потому, что они гэпы, а потому что у цены всего два направления – вверх и вниз, с остановками.

3) Классическое поведение цены на восходящем тренде от уровня, который я показывал ранее. Цена «на скорости» пробивает уровень (в сторону движения цены на вышестоящем таймфрейме), а затем закрепляется на нём, притормаживая, и идёт дальше. Обратите внимание, что цены отыгрывает именно верно поставленный ценовой уровень, а не «красивое» число 3,000. Хотя и оно тут, несомненно, сыграло некую психологическую роль.

4) S&P 500 закрылся практически на историческом максимуме. В лидерах роста были телеком, финансовые и технологические секторы. В такие моменты рынок часто замирает, а учитывая сегодняшнее (14:45 МСК) заседание ЕЦБ, которое все ждут (азиатские рынки сегодня в зелёной зоне), участники рынка крайне насторожены. Многие не хотят закупаться на историческом максимуме и потом чувствовать себя паршиво. С другой стороны, сильный восходящий момент и сила рынка намекают инвесторам, что вечеринка ещё не закончена. Вопрос лишь в том, ту ли всеми любимую музыку поставит диджей Уильямс на следующей неделе? И пока ничего не говорит об обратном.

S&P 500 M15 Chart. Несколько интересных моментов:

В продолжение постов про уровни и S&P500.

Данные уровни на SPX500 H1 Chart я выставил 15 или 16 июня (хотите верьте, хотите нет) и не корректировал. Участники рынка прекрасно видят их, и цена двигается соответственно.

S&P 500

Этот индекс определённо для меня самый интересный актив, когда я открываю графики.

Несмотря на большое представленное количество компаний со всего мира, поскольку S&P 500 представляет собой основной показатель рыночной доходности (бенчмарк) для инвесторов со всего мира, а также из-за огромного количества пассивного инвестирования (фонды, ETF, очень ликвидные практически круглосуточно торгуемые фьючерсы), данный инструмент чрезвычайно техничен и торгуется на основе широкого рыночного консенсуса.

Фундаментально на цену S&P 500 влияют:

• Текущая экономическая ситуация и внешнеэкономическая политика США
• Краткосрочно (или среднесрочно) – экономические данные
• Консенсус – позитивный/негативный новостной фон (любой природы) может начинать лавинообразные тренды, длящиеся неделями
• Монетарная политика ФРС, количественные смягчения, ожидания по ключевой ставке
• Динамика доходностей трежери (длинных и коротких), кривая доходности
• Доходность индекса с начала года/начала тренда (имеет место массовое фиксирование позиций, сезонность, аппетит к риску)

Техническое *поведение актива:

• Сильный фон в виде длинных (месяцами) трендов и каналов. Это даёт отличную возможность заходить от уровней в сторону вышестоящего таймфрейма, но против локального.
• На дневных свечах – плавные и уверенные движения (тренды видно до того, как они закончятся)
• Сужение и расширение диапазонов
• Формирование ровных треугольников с последующими сильными выходами из них
• Откаты к уровням Фибоначчи
• Многое другое

Последний указанный фундаментальный пункт объясняет последний технический. Работают только уровни 0.382, 0.5 и 0.618. Все остальные фибо-уровни – чушь, не надо искать то, чего нету. То же касается и углов Ганна.

Просто откройте график *S&P 500 и вы всё увидите сами.